Coinbase API自动化交易实战指南：设置与应用详解

import cbpro

apikey = 'YOURAPIKEY' apisecret = 'YOURAPISECRET' apipassphrase = 'YOURAPI_PASSPHRASE'

authclient = cbpro.AuthenticatedClient(apikey, apisecret, apipassphrase)

将 YOUR_API_KEY, YOUR_API_SECRET 和 YOUR_API_PASSPHRASE 替换为你从 Coinbase 获取的实际值。

Sandbox 环境

Coinbase Pro (现 Coinbase Exchange) 提供沙盒环境，允许开发者在不影响真实交易资金的情况下测试其交易策略、API 集成和应用程序。该沙盒环境模拟真实的 Coinbase Pro 交易平台，提供与生产环境类似的 API 接口和数据流，但所有交易都在模拟的资金环境中进行。

要访问 Coinbase Pro 沙盒环境，需要使用特定的 API URL 和相应的 API 密钥、密钥和密码短语。以下代码段展示了如何使用 Python 的 cbpro 库创建一个连接到沙盒环境的已认证客户端实例：

auth_client = cbpro.AuthenticatedClient(api_key, api_secret, api_passphrase, api_url="https://api-public.sandbox.pro.coinbase.com")

在此代码中：

• api_key ：是您的沙盒 API 密钥，用于标识您的应用程序。
• api_secret ：是您的沙盒 API 密钥，用于验证您的请求。
• api_passphrase ：是与您的沙盒 API 密钥关联的密码短语，用作额外的安全层。
• api_url="https://api-public.sandbox.pro.coinbase.com" ：指定沙盒 API 的 URL。 务必使用此 URL 连接到沙盒环境，而不是生产环境的 URL。

通过使用沙盒环境，开发者可以安全地测试其应用程序，调试潜在问题，并确保其交易策略在上线之前按预期工作。沙盒环境提供了一个宝贵的工具，可以在没有财务风险的情况下进行实验和创新。

Production 环境

在生产环境中，与 Coinbase Pro API 进行交互需要使用认证客户端。您需要实例化 cbpro.AuthenticatedClient 类，并传入您的 API 密钥 ( api_key )、API 密钥 secret ( api_secret ) 和 API 密钥 passphrase ( api_passphrase ) 作为参数。

auth_client = cbpro.AuthenticatedClient(api_key, api_secret, api_passphrase)

API 密钥、API 密钥 secret 和 API 密钥 passphrase 均可在您的 Coinbase Pro 账户的 API 设置页面找到。请务必妥善保管这些凭据，切勿泄露给他人，以确保您的账户安全。 不安全的存储或传输可能导致未经授权的访问和潜在的资金损失。建议使用环境变量或安全的密钥管理系统来存储敏感信息。

通过实例化认证客户端，您可以访问需要身份验证才能使用的 Coinbase Pro API 端点，例如下单、取消订单、查询账户余额等。

3. 获取账户信息

在进行加密货币交易前，充分了解你的账户信息至关重要。这不仅能帮助你掌握资金状况，还能确保交易顺利进行。使用 auth_client.get_accounts() 方法可以便捷地获取账户信息：

accounts = auth_client.get_accounts()
print(accounts)

上述代码段将返回一个列表，其中包含了与你的账户关联的各项详细信息。这些信息包括但不限于：账户的唯一标识符（账户 ID）、账户当前的总余额、以及账户中可用于交易的可用余额。通过分析这些数据，你可以更好地制定交易策略，避免因资金不足而导致的交易失败。

进一步地，返回的账户信息列表可能包含以下关键字段：

• id : 账户的唯一识别码，通常是一个UUID。
• currency : 账户所持有的加密货币类型，例如"BTC"、"ETH"或"USDT"。
• balance : 账户的总余额，包括已锁定和可用的资金。
• available : 账户中可用于交易的余额。
• hold : 账户中因未结算订单或其他原因被锁定的资金。
• profile_id : 关联的用户身份ID.

理解这些字段的含义，能够更全面地掌控你的加密货币资产状况。

4. 创建订单

完成API密钥配置并成功创建认证客户端后，便可以着手创建交易订单。Coinbase Pro API提供丰富的订单类型，以满足不同的交易策略需求。这些订单类型主要包括：

• 市价单： 市价单以当前市场上最优的价格立即执行。提交市价单时，系统会尽快以市场上可用的最佳价格完成交易，保证成交速度，但不保证成交价格。
• 限价单： 限价单允许你指定一个特定的价格。只有当市场价格达到或优于你设定的限价时，订单才会被执行。限价单可以用于以特定的目标价格买入或卖出加密货币，但不能保证一定成交。
• 止损单： 止损单在达到预设的止损价格时，会触发一个市价单。通常用于限制潜在的损失。当市场价格达到你设置的止损价格时，止损单会自动转换为市价单并执行。
• 止损限价单： 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到止损价格时，会触发一个限价单。该限价单只有在市场价格达到或优于设定的限价时才会执行。

创建订单时，你需要指定交易对（例如，BTC-USD）、订单类型、订单方向（买入或卖出）、以及订单的数量和价格（如果适用）。仔细审查订单参数至关重要，以避免不必要的错误。订单创建成功后，可以通过API查询订单状态，监控订单是否已成交或被取消。

创建市价单：

使用 auth_client.place_market_order() 函数可以创建市价单。市价单会立即以当前市场上最优的价格执行。以下代码展示了如何创建一个简单的市价单，在 Coinbase Pro 交易平台上以市价买入价值 0.001 个比特币（BTC）：

order = auth_client.place_market_order(product_id='BTC-USD', side='buy', size='0.001')

参数解释：

• product_id : 指定交易的交易对。例如， 'BTC-USD' 表示比特币（BTC）与美元（USD）的交易对。请确保使用 Coinbase Pro 上有效的交易对代码。
• side : 指定交易方向，可以是 'buy' (买入) 或 'sell' (卖出)。本例中， 'buy' 表示买入比特币。
• size : 指定交易数量。对于买单， size 表示希望购买的标的资产数量（例如，本例中购买 0.001 个 BTC）。对于卖单， size 表示希望出售的标的资产数量。

注意事项：

• 执行市价单时，最终成交价格可能会略高于或低于您预期的价格，具体取决于市场深度和波动性。
• 确保您的 Coinbase Pro 账户中有足够的资金来完成交易。如果资金不足，订单将无法执行。
• auth_client 对象需要通过有效的 API 密钥进行身份验证才能正常工作。请参考 Coinbase Pro API 文档获取更多关于身份验证的信息。

该函数返回的 order 对象包含了订单的详细信息，例如订单 ID、创建时间、成交价格等。您可以使用这些信息来跟踪订单状态和进行后续分析。

市价单的执行

使用 auth_client.place_market_order 函数可以快速执行市价单，这意味着订单会立即以当前市场上最优的价格成交。以下示例展示了如何在比特币兑美元（BTC-USD）交易对上卖出0.001个比特币：

order = auth_client.place_market_order(product_id='BTC-USD', side='sell', size='0.001')  # 以市价卖出
print(order)

在上述代码中， product_id 参数至关重要，它定义了交易的资产对。例如， BTC-USD 代表使用美元购买或出售比特币。选择正确的 product_id 是确保交易在预期市场进行的先决条件。 side 参数指定交易方向， 'sell' 表示卖出，而 'buy' 则表示买入。 size 参数定义了交易的数量，以上例中为0.001个比特币。务必仔细核对这些参数，尤其是交易方向和数量，以避免不必要的损失。执行此函数后，返回的 order 对象将包含有关已执行订单的详细信息，例如成交价格、手续费等。

创建限价单：

使用 Coinbase Pro API 创建限价单允许您指定想要买入或卖出的加密货币的价格。以下展示了如何使用 auth_client.place_limit_order() 函数创建一个限价单。

示例代码：

order = auth_client.place_limit_order(product_id='BTC-USD', side='buy', price='30000', size='0.001') # 买入

参数详解：

• product_id : 指定交易的货币对。例如， 'BTC-USD' 表示比特币 (BTC) 与美元 (USD) 的交易对。
• side : 指定交易方向，可以是 'buy' (买入) 或 'sell' (卖出)。 在此示例中， 'buy' 表示您想要买入比特币。
• price : 指定您愿意为此交易支付的价格。这是一个字符串类型的值。 在此示例中， '30000' 表示您想以 30000 美元的价格买入比特币。
• size : 指定您想要买入或卖出的加密货币数量。这是一个字符串类型的值。 在此示例中， '0.001' 表示您想买入 0.001 个比特币。

重要提示：

• 确保您的 Coinbase Pro 账户中有足够的资金来执行此交易。
• 限价单只有在市场价格达到或低于您指定的价格时才会成交。
• auth_client 对象需要通过身份验证才能使用。

限价单（Limit Order）

order = auth_client.place_limit_order(product_id='BTC-USD', side='sell', price='40000', size='0.001') # 卖出

print(order)

上述代码示例展示了如何通过交易所的API接口（例如，使用Python的某个加密货币交易所SDK）下一个限价卖单。其中， auth_client 代表经过身份验证的客户端对象，可以执行交易操作。 place_limit_order 函数用于创建限价订单，参数解释如下：

• product_id='BTC-USD' ：指定交易对，这里是比特币兑美元 (BTC-USD)。
• side='sell' ：指定交易方向为卖出（即卖出比特币）。
• price='40000' ： 核心参数： 设置限价。此订单只有在市场价格达到或超过40000美元时才会被提交到订单簿等待成交。如果当前市场价格低于40000美元，该订单将不会立即执行，而是挂在订单簿上，等待其他买家以40000美元或更高的价格购买。
• size='0.001' ：指定交易数量。这里是卖出0.001个比特币。

限价单允许交易者指定希望买入或卖出的价格。当您希望以特定价格买入或卖出，且不急于立即成交时，限价单非常有用。例如，您认为比特币价格会在下跌后反弹至40000美元，则可以设置一个40000美元的限价卖单。当市场价格上涨到40000美元时，您的订单就会被执行。如果价格一直未达到40000美元，则订单将保持未成交状态，直到您手动取消或订单过期（如果交易所支持订单有效期）。

返回的 order 对象包含了订单的详细信息，例如订单ID、订单状态、创建时间等。您可以根据交易所API文档来解析和使用这些信息，以便跟踪订单的执行情况。

5. 取消订单

在进行交易时，有时需要取消已经提交但尚未成交的订单。你可以使用 auth_client.cancel_order() 方法来取消特定订单。这个方法允许你根据订单的唯一标识符，从交易平台撤销挂单。

要取消订单，你需要提供目标订单的订单 ID。订单 ID 是交易所用来唯一标识每个订单的字符串。请确保你拥有正确的订单 ID，否则可能无法成功取消订单。

以下代码演示了如何使用 auth_client.cancel_order() 方法取消订单：

order_id = 'YOUR_ORDER_ID'  # 替换为你要取消的订单的ID
result = auth_client.cancel_order(order_id)
print(result)

在上述代码中，首先需要将 'YOUR_ORDER_ID' 替换为实际要取消的订单的 ID。然后，调用 auth_client.cancel_order(order_id) 方法，将订单 ID 作为参数传递给该方法。该方法会向交易所发送取消订单的请求。

auth_client.cancel_order() 方法的返回值 result 通常会包含有关取消操作是否成功的状态信息。你可以检查 result 的内容，以确认订单是否已成功取消。具体的返回值格式取决于你所使用的交易所 API。

请注意，取消订单并非总是立即成功。在某些情况下，例如市场波动剧烈或网络延迟，取消请求可能会失败。因此，建议在取消订单后，检查订单状态以确认取消操作是否已成功执行。某些API可能提供查询订单状态的接口，方便用户确认订单的最新状态。

6. 获取历史数据

获取历史数据对于理解市场趋势、回测交易策略以及进行风险评估至关重要。通过分析历史价格、交易量等信息，可以更精准地制定交易计划，提高盈利的可能性。Coinbase Pro 提供了便捷的接口，允许开发者和交易者获取历史数据。

你可以使用公共客户端（无需 API 密钥）获取历史数据，这意味着你可以免费访问过去的市场数据，无需进行身份验证或支付额外费用。这对于初步的研究和策略开发非常有用。

public_client = cbpro.PublicClient()
history = public_client.get_product_historic_rates('BTC-USD', granularity=60) # granularity单位是秒
print(history)

get_product_historic_rates 方法允许你获取指定交易对（例如 'BTC-USD'）的历史数据。 granularity 参数表示数据的时间间隔，以秒为单位。选择合适的 granularity 取决于你的分析需求。较小的 granularity 值（例如 60）提供更详细的数据，但数据量也会更大。

常见的 granularity 值包括：

• 60 (1 分钟): 提供最精细的分钟级别数据，适合高频交易和短期趋势分析。
• 300 (5 分钟): 在数据量和细节之间取得平衡，适用于日内交易策略。
• 900 (15 分钟): 适用于中短线交易者，可以观察更长时间周期的趋势。
• 3600 (1 小时): 适用于分析更长期的趋势，例如数天或数周的走势。
• 86400 (1 天): 提供每日的开盘价、最高价、最低价和收盘价，适用于长期投资和趋势分析。

请注意，Coinbase Pro API 存在速率限制。频繁请求大量数据可能会导致你的请求被限制。建议合理设置请求频率，并根据需要缓存数据，避免不必要的 API 调用。

7. 监听实时数据

Coinbase Pro API 提供了一个强大的 WebSocket feed，它允许开发者实时监听市场数据，例如最新的价格变动、交易量变化以及订单簿的实时更新。通过建立 WebSocket 连接，应用程序可以近乎零延迟地接收市场信息，这对于高频交易、算法交易以及需要实时数据分析的场景至关重要。

使用 cbpro Python 库可以方便地连接和使用 Coinbase Pro 的 WebSocket API。

import cbpro

以下是一个示例代码，展示了如何使用 cbpro.WebsocketClient 类来创建一个自定义的 WebSocket 客户端，用于监听 BTC-USD 交易对的实时价格数据。

class myWebsocketClient(cbpro.WebsocketClient): def on_open(self): self.url = "wss://ws-feed.pro.coinbase.com/" self.products = ["BTC-USD"] self.message_count = 0 print("连接成功")

在 on_open 方法中，我们定义了 WebSocket 连接的 URL ( wss://ws-feed.pro.coinbase.com/ ) 以及需要监听的产品 ( "BTC-USD" )。 message_count 变量用于跟踪接收到的消息数量。 print("连接成功") 语句表明WebSocket连接已成功建立。

def on_message(self, msg):
    self.message_count += 1
    if 'price' in msg:
        print (f"最新价格: {msg['price']}")

def on_close(self):
    print("连接关闭")

on_message 方法是处理接收到的消息的核心。它首先增加 message_count 的值。然后，它检查消息中是否包含 'price' 键。如果存在，则提取并打印最新价格。这种方式允许应用程序实时获取并处理价格信息。

on_close 方法在 WebSocket 连接关闭时被调用，并打印 "连接关闭" 消息，表明连接已断开。

我们创建 myWebsocketClient 类的实例并启动 WebSocket 连接。

wsClient = myWebsocketClient() wsClient.start()

通过运行这段代码，你将能够实时接收 BTC-USD 交易对的最新价格数据，并将其打印到控制台上。你可以根据自己的需求扩展这个示例，例如添加错误处理、过滤特定类型的消息或将数据存储到数据库中。还可以监听其他产品和市场数据，以构建更复杂的交易和分析应用程序。

8. 风险管理

自动化交易虽然能带来便捷和效率，但也伴随着固有的风险，有效的风险管理是确保资金安全和交易系统稳定运行的关键。必须采取积极措施来识别、评估和缓解潜在风险。

• 设置止损单（Stop-Loss Orders）： 止损单是一种预设的订单，当价格达到特定水平时自动触发，以限制潜在损失。 合理设置止损价位，是避免重大亏损的重要手段。 止损单应基于对市场波动性、交易策略和风险承受能力的综合评估来设定。
• 限制仓位大小（Position Sizing）： 控制每次交易中使用的资金比例，是风险管理的基本原则。 不要孤注一掷，将所有资金投入到单笔交易中，应该根据账户总资金和交易策略的风险系数，合理分配仓位大小，实现风险分散。
• 监控交易机器人（Monitoring Trading Bots）： 即使是自动化交易系统，也需要人工的持续监控。 定期检查交易机器人的运行状态，确保其按照预定的交易策略执行，并且能够及时发现并处理异常情况， 例如网络连接中断、API密钥失效或市场异常波动等。
• 使用测试环境（Using Test Environments）： 在实际投入资金进行交易之前，务必在模拟的测试环境中验证交易策略。 Coinbase 提供沙盒环境，允许开发者在不承担真实资金风险的情况下，模拟市场环境，测试和优化交易策略。 充分利用测试环境，可以有效避免因策略缺陷或程序错误造成的损失。

9. 编写自动化交易策略

在掌握了必要的编程技能、交易所API接口知识、以及风险管理意识之后，你就可以开始构建并实施自己的自动化交易策略了。一个相对简单但功能完整的策略框架可以包括以下几个关键步骤：

1. 获取历史数据：

   这是策略回测和实时决策的基础。你需要从交易所的API接口获取指定交易对的历史价格数据，包括但不限于开盘价、最高价、最低价、收盘价（OHLC）以及交易量。考虑使用时间序列数据库存储这些数据，以便快速访问和分析。需要对数据进行清洗，处理缺失值和异常值，确保数据的准确性和可靠性。 可以考虑不同的时间粒度（例如，1分钟、5分钟、1小时、1天）的数据，以便在不同的时间尺度上测试你的策略。

2. 计算移动平均线及其他技术指标：

   移动平均线（Moving Average, MA）是一种常用的技术指标，用于平滑价格波动并识别趋势。你可以计算简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）或其他更复杂的移动平均线，例如加权移动平均线（WMA）。除移动平均线外，还可以考虑使用其他技术指标，如相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛散度（MACD）、布林带（Bollinger Bands）、成交量指标（Volume）等。这些指标可以帮助你识别超买超卖区域、趋势强度和潜在的反转点。指标的计算周期需要根据交易策略的周期进行调整。

3. 设定买入条件：

   一个基础的买入信号可以设置为当当前价格高于设定的移动平均线时触发。更复杂的买入条件可以结合多种技术指标，例如，当价格突破布林带上轨，RSI指标低于30，且MACD指标出现金叉时，可以考虑买入。买入条件的设置应该充分考虑市场的波动性和交易对的特性。可以设置买入数量或者买入金额，并与资金管理策略相结合。

4. 设定卖出条件：

   与买入条件类似，卖出信号可以设置为当当前价格低于设定的移动平均线时触发。同样，也可以结合多种技术指标来设定卖出条件。例如，当价格跌破布林带下轨，RSI指标高于70，且MACD指标出现死叉时，可以考虑卖出。另一种常见的卖出策略是追踪止损，即随着价格上涨，不断提高止损价格，以锁定利润。 卖出条件也需要充分考虑市场的波动性和交易对的特性。

5. 使用止损单和止盈单：

   止损单（Stop-Loss Order）是在价格达到预设的止损价位时自动卖出的指令，用于限制潜在的损失。止盈单（Take-Profit Order）则是在价格达到预设的止盈价位时自动卖出的指令，用于锁定利润。止损价位的设置应该基于你的风险承受能力和市场的波动性。一种常见的止损策略是将止损价位设置在最近的支撑位或阻力位下方。止盈价位的设置也应该基于市场的波动性和你的盈利目标。 止损单和止盈单是风险管理的重要组成部分，务必谨慎设置。

6. 回测与优化：

   在将策略投入实盘交易之前，务必使用历史数据进行充分的回测。回测可以帮助你评估策略的盈利能力、风险水平和潜在的缺陷。可以使用各种回测工具和平台，例如TradingView、Backtrader等。回测过程中，需要关注策略的各项指标，例如总收益、最大回撤、胜率、盈亏比等。根据回测结果，不断优化策略的参数和逻辑，以提高其盈利能力和稳定性。

7. 风险管理：

   无论策略多么优秀，都不能保证盈利。因此，风险管理至关重要。需要设置合理的仓位管理策略，控制单笔交易的风险敞口。例如，可以限制单笔交易的风险不超过总资金的1%-2%。 还需要定期监控策略的运行状况，及时发现和处理潜在的风险。 考虑到交易手续费和滑点对策略的影响。高频交易策略尤其需要关注这些因素。

上述仅仅是一个基础的自动化交易策略示例。你可以根据自己的理解、对市场的洞察以及对风险的偏好，设计出更加复杂和个性化的交易策略。记住，没有一种策略是万能的，都需要根据市场的变化不断调整和优化。在实盘交易之前，务必进行充分的模拟交易，并严格控制风险。

10. 安全注意事项

在使用 Coinbase API 进行自动化交易时，安全性至关重要。不当的安全措施可能导致资金损失和账户被盗。因此，务必严格遵守以下安全建议，以最大限度地保护您的账户和资金安全：

• 保护你的 API 密钥： API 密钥是访问您 Coinbase 账户的凭证，必须像对待密码一样妥善保管。切勿将 API 密钥分享给任何人，包括朋友、家人或在线论坛上的陌生人。不要将 API 密钥存储在不安全的地方，如未加密的文本文件或电子邮件中。建议使用专门的密钥管理工具或环境变量来安全地存储和访问 API 密钥。定期轮换 API 密钥，可以进一步降低密钥泄露的风险。
• 使用强密码： Coinbase 账户的密码是保护您资金的第一道防线。务必使用强密码，包括大小写字母、数字和符号的组合，并且长度至少为 12 个字符。不要使用容易猜测的密码，如生日、电话号码或常用单词。避免在不同的网站或服务中使用相同的密码。定期更换密码，可以降低密码被破解的风险。
• 启用双重身份验证（2FA）： 双重身份验证在您登录 Coinbase 账户时，除了密码外，还需要提供一个额外的验证码。这可以防止即使密码泄露，黑客也无法访问您的账户。建议使用 Google Authenticator 或 Authy 等 2FA 应用程序，而不是短信验证，因为短信验证更容易被拦截。始终启用并保持启用双重身份验证。
• 定期审查你的 API 密钥权限： Coinbase API 允许您为 API 密钥分配不同的权限，例如交易、查看账户余额或提款。仔细审查您的 API 密钥权限，确保它们只具有完成自动化交易所需的最低权限。例如，如果您的交易机器人不需要提款权限，则不要授予该权限。定期检查 API 密钥权限，并删除不再需要的权限。
• 使用安全的网络连接： 在连接到 Coinbase API 时，务必使用安全的网络连接。避免使用公共 Wi-Fi 网络，因为它们通常不安全，容易被黑客攻击。建议使用 VPN（虚拟专用网络）来加密您的网络流量，并隐藏您的 IP 地址。确保您的计算机和移动设备上安装了最新的安全补丁和防病毒软件。
• 监控交易活动： 定期监控您的 Coinbase 账户的交易活动，以便及时发现任何可疑活动。设置交易通知，以便在发生交易时收到提醒。如果您发现任何未经授权的交易，请立即联系 Coinbase 支持。
• 限制交易额度： 设置每日或每周交易额度，以限制潜在的损失。这可以防止即使您的交易机器人出现故障或被黑客入侵，您的损失也不会超过预设的限额。
• 使用沙盒环境进行测试： 在将您的自动化交易机器人部署到生产环境之前，务必在 Coinbase 提供的沙盒环境中进行充分的测试。沙盒环境是一个模拟的交易环境，允许您在不承担真实资金风险的情况下测试您的代码。

自动化交易具有风险，请根据自身风险承受能力谨慎操作。本文档仅供参考，不构成任何投资建议。在进行任何交易之前，请咨询专业的财务顾问。